IT QUANT

’IT Quant en valorisation de produits financiers complexes.

Développement des briques de calcul

Analyse de la méthodologie de pricing des stratégies et design de la solution sous forme de briques unitaires de calcul

Alimentation en données de marché

Développement des nouvelles briques ou adaptation des briques existantes pour valoriser les nouvelles stratégies

Stratégies sur tout type d’instruments financiers : future, indice, panier, swap, option…

Maintenance évolutive et corrective classique de l’application

Correction de bugs, optimisation de performance, refactoring…

Support

A la dizaine d’utilisateurs

Organisé par rotation une semaine par mois

Le profil recherché est un profil de Développeur IT Quant de 1 à 5 ans d’expérience.

Compétences  Techniques

Expert en langage orienté objet (JAVA ou  C#)

mathématiques financieres

Très bonne maitrise du SQL

L’activité Pricing Solutions a pour objectif de fournir des services de contre-valorisations d’indices/stratégies propriétaires à ses clients  .

Nous cherchons un IT Quant  + SQL pour intégrer l’équipe qui développe la plateforme de pricing de ces stratégies.

Contexte : Au sein Trading Risk Office dont le but est d’accompagner le trading sur tous les sujets

TRO > environs 30 personnes dont une 10ne à Paris (le reste à NY et HK), il gère bcp de choses :

Ils travaillent avec les Quants, ils les aident à obtenir les validations des pricers qu’ils ont développé

Résolution de notice issue de la validation des pricers et développement des réserves modèles

Risk Management donc gère les risques pour chacune des business line (gestion des priorités avec les traders)

Gère les grands projets tels que la disparition du Libor …

Pour intervenir sur :

– Résolution de notice sur la validation des modèles et réserve modèle

Réserve modèles >> Réécrire les doc, les faire valider par les personnes BPCE qui sont en charge de la validation des pricers …

Et aussi résolution de notice sur la validation de modèles

Donc il y a réserve modèles et modèles tout court

– Capable de coder en Python (et éventuellement en C++)

En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles

1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)

2) Revue de calcul de réserve

3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

Profil :

Personne qui connait bien les modèles / comprends les modèles

Documentation en anglais donc quelqu’un bon en rédaction et en anglais

Sait coder car travaille de contrôle et d’automatisation à effectuer >> Python

Client : Secteur bancaire

Télétravail 50%

Anglais